Хеджирование на Форекс — правила торговли

Спекуляции на валютном рынке сопряжены с рисками потери капитала. Существует множество вариантов подстраховать деньги при непредсказуемых ценовых колебаниях. Один из них — хеджирование на Форекс.

Если вы ранее не использовали данную методику, то неоднократно слышали о понятии Hedge, что в переводе с английского языка означает защитить. Прием применяется многими опытными трейдерами для минимизации рисков.

Цели хеджирования

Техника хеджирования минимизирует непредвиденные убытки. На практике прием заключается в открытии дополнительной сделки в обратном направлении, если первый контракт не оправдался рынком. Методика прекрасно отрабатывает на корреляционных валютных парах и кросс-курсах. Применимы стратегии при торговле фондовыми индексами и сырьевыми товарами.

При правильном подходе хеджирование позволяет минимизировать убытки и заработать. Использовать подобные стратегии основным методом торговли не рекомендуется. Профессиональными трейдерами техника используется, если размещенный контракт явно терпит крах.

Предназначение:

• вывод торговли на безубыток;
• заработок по одному или двум контрактам;
• минимизация убытков по открытым позициям.

Методы достижения:

• локирование позиций;
• выявление различных цен пункта;
• определение отличия скорости изменения курса одной валюты из разных пар.

Торговля на кросс-курсах и замок на Форекс

При использовании хеджирования в первую очередь следует проанализировать корреляцию валютных пар. Например: на графике EUR/JPY наблюдается нисходящая тенденция, медвежий тренд гарантировано просматривается на EUR/USD. В представленных парах даже комбинации свечей схожи.

Техника работы с активами называется хеджированием однонаправленных пар. В рамках исполнения, открываются две сделки с аналогичным лотом — первая на покупку EUR/USD, вторая на продажу EUR/JPY. Аналогичную стратегию можно использовать на EUR/USD и USD/CHF.

В случае убытка первого контракта, второй гарантированно закроется с профитом. Выйти в незначительный плюс можно за счет разницы в ценах пунктов и уровня волатильности. Риски минимальны, но на значительную прибыль не рассчитывайте – хеджирование и хороший заработок на Форекс несовместимые понятия.

Торговля по кросс-курсам актуальна, если по одной из позиций имеется просадка. Для ее минимизации открывается дополнительная сделка.

Еще один способ минимизации убытков — искусственное открытие двух разнонаправленных ордеров в пределах одной пары. В кругу трейдеров подобная ситуация называется замком – при отрицательном свопе потери неизбежны.

Виды

Три базовых способа локирования рисков:

• • Нулевой замок — применяется по одному активу в одинаковое время. Суть в открытии двух ордеров в разных направлениях. Чаще используется при публикации новостей, чтобы минимизировать риски. В этот период график способен двигаться разнонаправленно.

• • Асимметричный замок — применяется трейдером при уверенности в движении графика в одном из направлений. В качестве страховки открывается позиция для локирования сделки, расположенная в противоположную сторону.

• Локирование убыточной позиции — используется, если сделка прошла определенное расстояние в противоположное направление от прогноза. Исполнение ордера позволяет минимизировать убыток.

Как выйти из замка на Форекс

Открыть сделку в обратном направлении к убыточной легко, а покинуть замок сложнее.

Один из способов: к локированию добавим уровни Фибоначчи и стратегию Мартингейла. Если график в пределах коррекции достиг одного из значимых уровней Фибоначчи – можно входить в рынок.

Пример: 1-я позиция открыта на уровне 23,6%. Далее график сместился в направлении прогноза, но достигнув отметки 38,2%, получил новую поддержку. Действия спекулянта: локирование с открытием 2-х позиций в противоположных направлениях и удвоением размера лота – ордера заключаются в замок.

Сделка на продажу закрывается с минусом после пересечения трендовой линии. В результате остаются 2 позиции: с 0,1 и 0,2 лота. При достижении графиком максимума извлекаем профит одновременно по двум сделкам.

Если график достиг линии 38,2%, следует открыть дополнительный ордер с удвоенным размером лота.

Пример стратегии

Пример правил локирования сделок и принцип выхода из замка, создающий прибыльную стратегию:

• Создать «замок» в начале дня по двум парам GBR/USD и EUR/USD. Объем контрактов одинаковый.
• Выждать момент, когда график пройдет в одном направлении 35-45 п., после активировать трейлинг-стоп по паре, находящейся в прибыли – размер отличается зависимо от таймфрейма. Для H1 = 25-35 пунктов.
• Первая позиция закроется по стопу, но к тому времени достигнет положительной зоны графика. Остается выждать перехода 2-го ордера в прибыльную зону и применить трал.

Представленная стратегия хеджирования Форекс рассчитана на высоковолатильное движение графика. Если вы столкнулись с перемещением рынка в узком диапазоне определенное время, лучше закрыть ордера по действующим ценам. Для торговли подходят ВП с обратной или высокой прямой корреляцией. Где узнать данные параметры мы рассматривали здесь. Корреляция ищется на ТФ, где планируется открытие ордеров.

Достоинства и недостатки

Аналогично многим инструментам для работы на Forex, хеджирование наделено преимуществами и недостатками.

Достоинства:

• Психологическое спокойствие. Закрывая контракт по Stop Loss, трейдер наблюдает за постепенным уменьшением депозита. Локирование убыточной позиции позволяет минимизировать потери. Гораздо интереснее получить маленькую прибыль, чем фиксировать убытки.
• Снижение количества убыточных контрактов. При горизонтальном движении графика локирование сокращает срабатывание уровней Stop Loss до окончания флета.
• Дополнительное время. Локирование предоставляет трейдеру дополнительные минуты для принятия решения о следующем шаге.

Недостатки:

• Блокировка средств. При открытии дополнительных сделок часть денег на счете замораживается. Непонимание факта приводит к нарушениям правил манименеджмента.
• Сложность раскрытия замка. Не всегда получается выйти из локирования с плюсом. Поможет только правильная стратегия.
• Увеличение объемов. С открытием дополнительных позиций наблюдается стремительный рост суммы, участвующей в торговле.
• Увеличение расходов. Каждая очередная сделка влечет оплату спреда и накопление свопа. Издержки обслуживания брокером растут.

Подытожим

Хеджирование на Форекс сводится к созданию замка в рамках графика одного актива либо страховке открытой сделки контрактом по другой валютной паре. Отличия в методах закрытия замка. Техника используется для минимизации рисков. Применять ее для основного способа заработка не рекомендуется.

А что вы думаете о хеджировании? Какие стратегии используете? Поделитесь опытом в комментариях ниже.