Корреляция валютных пар на Форекс — как рассчитать и использовать

Вы неоднократно замечали, что если одна из валютных пар идет вниз, то вторая направляется вверх. Существует прямая связь — с ростом одной пары, повышается стоимость второй. Подобная ситуация называется «корреляция валютных пар на Форекс» — взаимосвязь между формированием двух и больше графиков. Показатель используется профессиональными трейдерами для комплексной оценки. Он бесполезен на не длительных временных периодах, но эффективен в долгосрочной перспективе и при правильном использовании увеличит прибыль.
Взаимодействие валютных пар
Коэффициент корреляции показывает перемещения стоимости двух активов относительно одного к другому. Пары двигаются аналогично — перемещаются в противоположных направлениях или же не взаимодействуют. Правильное использование показателя увеличивает эффективность работы при торговле одновременно несколькими валютными парами.
Информация о взаимосвязи активов повышает точность анализа и снижает риски при торговле. Коэффициент показывает в числовом выражении, реагирования актива на поведение стоимости другого. Расчет выполняется по математическим формулам. Значение корреляции колеблются в диапазоне от-1 до 1 или от -100% до +100% (зависимо от сервиса расчета данных). От -1 до 0 устанавливается обратная взаимосвязь, от 0 до 1 — прямая.
Конкретное значение определяет силу корреляции:
- 0-0,2 — взаимосвязь отсутствует. Стоимость двух инструментов не зависит друг от друга. Любые сходства случайны.
- 0,2-0,4 — слабая связь, проявляется в сходстве только ключевых точек на графике.
- 0,4-0,7 — средний уровень связи. Основное направление движения аналогично, но если рассмотреть детально небольшие отрезки, заметны отличия.
- 0,7-0,9 и 0,9-1 — сильная и очень сильная корреляция соответственно. Графики стоимости движутся идентично.
При обратной взаимосвязи цифры не меняются, только имеют отрицательное значение. Показатель от -0,9 до -1 указывает на постоянное движение графиков в полностью противоположных направлениях.
Как использовать корреляцию
Корреляция Форекс используется в 5 основных направлениях:
- Устранение рисков. При торговле одновременно несколькими валютными парами, понимания уровня их взаимодействия позволяет не попасть в опасную ситуацию. Например, риски удваиваются, если трейдер открывает сделки в аналогичных направлениях, и графики движутся в одинаковом направлении.
- Удвоение прибыли. При прямой связи удачная сделка на двух графиках удвоит прибыль, и наоборот увеличит убытки при неверном прогнозе.
- Диверсификация рисков. Риски можно разделить между двумя валютными парами. Подбираются активы с неидеальной прямой взаимосвязью (коэффициент в области 0,6-0,7). Например, GBP/USD и EUR/USD – при прогнозировании роста доллара, взамен одной ставки на снижение курса второй пары, можно ее разделить на две — понижение GBP/USD и EUR/USD. При падении доллара, евро будет задействовано меньше фунта.
- Хеджирование рисков. Например, при открытии сделки на повышение пары евро и даллара стоимость движется против прогноза. Спасти ситуацию поможет открытие сделки на понижение по обратной валютной паре — USD/CHF. Следует учитывать, что на Форекс валютные пары имеют свою цену пункта – между USD/CHF и EUR/USD идеальная корреляция, но при трейдинге минилотом в 10000$, 1 пункт USD/CHF оценивается в 0,93$, а вторая пара — 1$.
- Пробои уровней. Показатели используются для прогнозирования стоимости у значимых уровней. Например, EUR/USD подходит к интересному уровню поддержки. Рассматриваемая пара негативно коррелируется с USD/JPY и USD/CHF, и позитивно с GBP/USD, то следует проверить, двигаются ли 3 остальные пары в аналогичной волатильности. Если GBP/USD находиться в области поддержки, а USD/JPY и USD/CHF у уровня сопротивления, значит, что балом руководит доллар США и остается подождать пробоя. Если же 3 пары двигаются не синхронно, падение евро/доллар не зависит от доллара и пробой остается под сомнением.
Где искать значение корреляции
Форекс постоянно находится в движении. Поэтому и самые сильные взаимосвязи между активами не могут оставаться на аналогичном уровне месяцами и часто изменяются в самый невыгодный момент. Например, изучите таблицу, уделите особое внимание паре USD/CHF:
Заметно, что коэффициенты регулярно изменяются – значения совершенно противоположны по полярности. Следовательно, для правильного использования показателей, их регулярно необходимо проверять и отслеживать. Выполнить подобное действие можно 3 способами:
- расчет вручную;
- через таблицы специализированных сервисов;
- при помощи советников и индикаторов.
Мы не будем рассматривать первый способ ввиду его трудоемкости и необходимости производить расчеты вручную.
Сервисы
Веб-сервисов с таблицами корреляции валютных пар на Форекс существует несколько десятков. Ниже рассмотрим 3 бесплатных вариантов, простых в использовании и популярных среди трейдеров.
Myfxbook
Коэффициенты расположены в подразделе Market – Correlation. Данные представлены в форме таблицы, а взаимосвязь — в процентах. Конкретное число устанавливается на пересечении необходимого столбца и строки. Задавать период формирования отчета невозможно. При клике на название актива, данные упорядочиваются по убыванию или возрастанию.
При нажатии на конкретное название валютной пары, открывается информационное окно с детализацией:
- данные по отрицательной или положительной взаимосвязи;
- рейтинг валютных пар с лучшей корреляцией;
- нижняя зона дублирует информацию в виде графиков.
После нажатия кнопки «More» открывается перечень доступных активов. Поставив галочку напротив названия, пара включается автоматически в расчет. Фильтр сервиса Myfxbook позволяет задать границы ниже или выше определенного временного интервала.
Mataf
На главной странице расположена ссылка на таблицу корреляционных показателей.
Вверху таблицы расположен перечень включенных и исключенных активов. Настройка доступна методом перенесения столбца. Выбора таймфреймов нет. Информация выводится в форме таблицы для 6 временных интервалов.
При нажатии на значение, над таблицей обновляется информация на 4 графиках по выбранным инструментам. Раскрыть график на весь экран невозможно. Сервис позволяет загрузить данные в формате .csv.
Investing
Для доступа к сервису необходимо перейти в раздел «Инструменты/Дополнительно».
Для расчета указываются:
- Валютная пара, по отношению к которой рассчитывается взаимосвязь с другими инструментами.
- Интервал — таймфрейм, для которого проводится расчет.
- Число периодов.
После расчета появляется сводная таблица исследуемого инструмента с отображением коэффициентов по отношению к другим активам. На скриншоте ниже представлена пара EURUSD с настройками:
- временной период — 100 часов;
- таймфрейм — H1.
Макс. прямая взаимосвязь отслеживается с NZDJPY +0,93. Макс. обратная связь с USDDKK -1,0. В правой части отчета показаны графики активов, выбранных в таблице.
Индикаторы для МТ4
Представленные выше сервисы выводят достоверную информацию, но неудобны в использовании из-за переключения между терминалом и веб-браузером. Подобные данные позволяют получить индикаторы и советники Форекс для корреляции – инструментов насчитывается около 10, например, Indcor-Correlation, OverLay Chart, IND_Correlation, iCorrelation Table, Correl8b и пр.
Все индикаторы разделены по алгоритму действия:
- Выводят в рабочую зону данные в виде таблицы. Информация предоставляется подобно онлайн-сервисам. Данные отображаются под или над графиком.
.
- Коэффициенты отображаются в виде кривой. Одновременное предоставление информации возможно только по двум парам. Индикаторы отображаются в нижней части рабочей зоны, в отдельном окне.
- Информация по второму активу выводится поверх анализируемого. На скриншоте ниже представлен индикатор OverLay Chart.
Применение индикаторов и советников не совсем удобно – визуально затемняют пространство рабочей области. Если трейдер использует в работе графический анализ, представленные инструменты усложняют исследования.
Чаще всего, корреляционные индикаторы используются при автоматической торговле. Данные по корреляции используются для снижения просадки – выбираются активы с «зеркальными» графиками, по которым торгует робот.
Корреляционные коэффициенты: преимущества и недостатки
Использование корреляционных коэффициентов открывает для трейдера возможности:
- диверсификация рисков;
- хеджирование сделок;
- дополнительный фильтр для входа на рынок.
При использовании данных учтите:
- торговля взаимосвязанными валютными парами вызывает дополнительные риски;
- корреляция — непостоянный коэффициент, поэтому перед торговлей обязательна проверка данных и корректирование торговой стратегии.
Подытожим
Явление корреляции можно и нужно использовать при торговле на рынке Форекс. Показатели применяются для общей оценки состояния рынка. Коэффициенты взаимосвязи не дают точек для входа, но могут выступать фильтром для отсечения ложных сигналов. Корреляционные значения не стабильны и быстро изменяются на протяжении коротких временных промежутков. Отслеживать изменение коэффициента и корректировать торговую стратегию рекомендуется раз в месяц.
Имеется опыт нестандартного использования корреляционных значений на рынке Форекс? Поделитесь им в комментариях ниже.