Дивергенция на Форекс — виды и индикаторы для определения

Явление дивергенции относится к простейшим методикам анализа рынков. Используется часто, но многие новички и не догадываются о сути методики. Категория паттернов подсказывает пользователям о возможном развороте рынка. Отображается на разных индикаторах, быстро определяется и точно отрабатывает. Поэтому дивергенция на Форекс пользуется повышенным интересом среди трейдеров.
Определение и внешний вид
Термин происходит от английского Divergence — ответвление, расхождение. На практике имеет вид двух расходящихся кривых — линии графика котировок и индикатора. Например, если стоимость актива растет, а техиндикатор показывает понижение, на рынке наблюдается дивергенция. Трендовая прямая на графике проводится через 2 локальные экстремума – сигнал считается традиционным.
Для работы используются и условия, когда локальные экстремумы расположены на одном уровне. При нисходящем движении рынка прослеживается обратная ситуация — линии сужаются. Сигнал называется конвергенцией.
Помните, расхождение линий на графике котировок — не 100%-ный признак разворота. На изображении выше ситуация, когда график не изменил вектора движения при стандартных условиях — ловушка для новичков. Вести контртрендовую торговлю по одной дивергенции запрещено. Серия примеров на скриншоте ниже показывает, модели часто не отрабатывают, и на рынке просматривается коррекция – разворот рынка требует подтверждения со стороны вспомогательных инструментов.
Виды
Классификация основана на происхождении сигналов. По количеству вершин выделяют:
- Классические — для образования условий достаточно 2-х локальных экстремумов;
- Двойные — 3 экстремума.
Паттерн формирует и более 4 вершин, но ситуации встречаются редко и сложно выявляются. Двойные дивергенции дают 2 точки для открытия сделки – пользователь может получить незначительный убыток при заключении первого ордера, но общий профит перекроет его.
По типу прогнозируемого движения рынка различают:
-
- Классическая — имеет место при развороте действующего тренда. Медвежья дивергенция показывает нисходящее движение стоимости — готовьтесь продавать. При бычьих сигналах покупайте. Классическое условие — график стоимости актива показывает высокий максимум, индикатор дублируется низким минимумом. Для бычьего движения ситуация обратная.
-
- Скрытая дивергенция на Форекс — модель продолжения тренда. Медвежьи сигналы появляются, когда при нисходящем движении графика стоимости образуются низкие максимумы. Техиндикатор вырисовывает высокий максимум. Аналогичная ситуация и с бычьими значениями — при движении вверх график образует высокие минимумы, индикатор — низкие минимумы.
-
- Расширенная — модель продолжения тренда. Бычья модель формируется через двойную вершину, на техиндикаторе второй максимум ниже первого. Медвежий паттерн отображает обратную ситуацию — стоимость образовывает двойное дно. Расширенная модель формируется при длительных снижениях или повышении стоимости. Условия указывают на продолжение движения вместо разворота или остановки тренда.
Как искать
Отдельного инструмента для выявления сигналов не существует. Однако выявлять разворот графика можно по нескольким техиндикаторам, среди них имеются классические и пользовательские варианты.
Самые распространенные индикаторы для дивергенции на Форекс:
-
- Осцилляторы в виде кривой — RSI, Stochastic, RVI, CCI. Не ждите совпадения сигналов одновременно на всех техиндикаторах. Например, RSI показывает паттерн, а на Стохастике и CCI сигнал отсутствует. Ситуация не означает, что расхождение отсутствует.
- MACD — классический инструмент, встроен в MetaTrader4. Применяется для выявления паттернов расхождения.
- Пользовательские инструменты. Самая большая группа, включающая модифицированные классические индикаторы и комплексные ТС.
Самые эффективные варианты
PZ Divergence Trading — комплексный инструмент, выявляет сигналы на основании показателей 10 техиндикаторов: Accelerator Oscillator, RSI, MACD, Awesome Oscillator, CCI, WPR, Stochastic, RVI, Momentum, OSMA. В рабочей зоне вырисовывается индикатор, векторная стрелка и модель. Показатели не всегда достоверны, особенно в случаях преломления паттерна.
Divergence Scanner — отличается возможность одновременной работы на 30-ти валютных парах и 8-ми таймфреймах. Инструмент добавляется на график одного актива и автоматически сканирует рынки остальных.
DivergenceDashboard — под графиком в форме таблицы указываются данные по сформированным моделям. Статистика учитывает прогнозируемое направление открытия сделки, давность образования графической фигуры, таймфреймы, ценовые уровни для установки SL и TP.
Правила торговли
Использовать разворотные фигуры в качестве основы при принятии решения о входе на рынок не рекомендуется. Лучший вариант применения — в качестве дополнительного фильтра.
При использовании паттерна на практике придерживайтесь правил:
- Применять четко прослеживаемые модели. Если рассмотреть фигуру сложно – его сила незначительна.
- При образовании экстремумов кривая индикатора не должна пересечь 0-ю линию. Условие справедливо не всегда, его актуальность определяется типом инструмента и стратегией.
- Если MACD расположен у нулевого уровня, разворота графика не произойдет.
- Усиление разворотного сигнала происходит при расположении графика у уровней сопротивления и поддержки.
- Лучший фильтр сигналов — свечные паттерны.
Пример использования:
- График актива приближается к линии поддержки или сопротивления. Как вариант, может использоваться трендовая линия.
- Индикатор образует расхождение (в примере ниже — MACD);
- Зарождается разворотный свечной паттерн. В точке можно заключать сделку с низким стоп-лоссом. Цель — превысить уровень SL в 2-5 раз.
На изображениях выше покупка рекомендована на основании 3 условий:
- Отскок от уровня Фибоначчи 61,9%;
- MACD сформировал разворотную фигуру;
- Поворотная модель дублируется на графике актива. Для определения выполнен переход на старший таймфрейм. Стратегия отработала, прибыль — более 100 пунктов.
Подытожим
Многие трейдеры используют дивергенции в качестве основы ТС. Однако специалисты рекомендуют применять паттерны лишь в качестве фильтра при анализе точек входа на рынок. Представленные выше индикаторы и примеры торговли являются ориентиром при разработке стратегии. Экспериментируйте, проявляйте фантазию, создавайте новые подходы, и вы обречены на успех. Результатами своей практики и торгового опыта делитесь в комментариях ниже.