Корреляция валютных пар в бинарном трейдинге
Чтобы в бинарных опционах заключать сделки в плюс, нужно уметь правильно прогнозировать будущее направление цены актива. Для повышения точности прогнозов применяется огромное количество методик, стратегий бинарного трейдинга.
Один из эффективных способов прогнозирования будущего направления стоимости актива — корреляция валютных пар. Инвесторы-профессионалы успешно применяют этот показатель для повышения прибыльности сделок. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Общая информация
Чтобы разобраться с понятием корреляции, нужно знать ее определение. Итак, корреляция валютных пар — это взаимозависимость активов между собой, она выражается в виде коэффициента в пределах: «-1» … «+1». Если значение приближается к «+1», то графики двух активов движутся в одном направлении, они почти идентичны, их экстремумы и минимумы тоже практически совпадают. В ином случае, если значение показателя стремится к «-1», то курсы активов движутся в противоположном к друг другу направлении. При значении показателя близкому к «0», графики курсов выбранных активов будут прямо противоположны.
Таким образом, выделяется 3 вида корреляционных зависимостей активов:
- Прямая — этот вариант предполагает сильную зависимость стоимости одного актива от другого. Поэтому при понижении цены одной валюты, связанный с ней актив — другая валюта тоже снизится в цене.
- Обратная — зависимость между двумя валютами, которая предполагает противоположное направление движения зависимой валюты. Например, если стоимость одной валюты будет двигаться в одном направлении, то цена второй примет противоположное направление движения.
- Нулевая. Когда активы совершенно не взаимозависимы, поведение одной не влияет на вторую, говорят о «нулевой зависимости» или отсутствии связи. Графики котировок не зависимых друг от друга активов могут двигаться в разных направлениях, совершенно не взаимодействуя.
Корреляционная зависимость валютных пар неизбежна. Это происходит из-за взаимосвязей между финансовыми инструментами рынка.
Если рассматривать пары валют, то есть определенный перечень денежных единиц, которые очень чувствительны к изменению котировок определенных валют под влиянием макроэкономических факторов.
Например, новость о снижении показателей занятости населения в еврозоне будет влиять на котировки пары EUR/USD. Аналогично поведет себя пара валют GBR/USD, поскольку GBR сильно зависит от евро. При утрате позиций EUR, зависимые валюты еврозоны начнут свое движение вниз.
При рассмотрении ситуации на товарном рынке четкую корреляционную связь можно увидеть между товарами: gold и silver. Например, при росте стоимости золота вслед за ним насчет подниматься в цене серебро.
Важно! Корреляционная зависимость валютных пар — не абсолютный показатель.
На изменение направления одного актива по отношению к другому влияет еще множество факторов, участвующих в формировании стоимости: экономические события внутри определенной страны, которые нарушают естественную взаимосвязь.
Причины
На практике на сильную взаимозависимость активов могут оказывать влияние различные факторы:
- экономический фон отдельной страны, денежная единица которой характеризуется сильной зависимостью от другой валюты;
- новости, которые касаются только одной страны из корреляционной связки по валютам;
- давление на валюту со стороны крупных субъектов, например, центробанка, который может начать скупать валюту или продавать ее, оказывая влияние на стоимость.
Эти события нарушают естественную связь, поэтому корреляционная зависимость — относительная величина, на формирование которой оказывают влияние множество факторов. В связи с этим таблица корреляции валютных пар — не статична, она постоянно меняется. В сети есть огромное количество ресурсов, которые представляют такие таблицы в реальном времени. Найти их совсем не сложно.
Важно! При поиске таблиц на страницах интернет-ресурсов, стоит отдавать предпочтение проверенным и популярным источникам.
Большинство сайтов формируют таблицы с опозданием, поэтому предоставляемая информация на момент публикации — не актуальна.
Корреляционная связь может быть не только между валютами, но и между акциями, товарами — на этом тоже можно заработать, поэтому для прибыльной торговли бинарными опционами трейдер должен научиться определять коэффициент зависимости двух активов самостоятельно.
Как рассчитывается коэффициент?
Даже без учета внешних факторов формирование стоимости двух взаимосвязанных активов отличается. Поэтому трейдеры применяют специальный инструмент — коэффициент корреляции, который поможет начинающим глубже понять связь инструментов между собой.
Коэффициент рассчитывается в программе Excel в такой последовательности:
- в табличный редактор загружаются данные по двум связанным между собой активам;
- из данных формируются две колонки;
- коэффициент рассчитывается с помощью специальной формулы — корреляционные показатели 2-х различных массивов данных. Формула к редактору с англоязычным интерфейсом выглядит таким образом: «=CORREL (range1, range2)», в русифицированной программе: Excel «=КОРРЕЛ (массив1, массив2)».
В зависимости от используемой торговой стратегии можно рассчитать корреляционную зависимость для 6 месяцев, одного года. Рассчитанные в программе Excel коэффициенты — самые эффективные для практического применения в трейдинге бинарными опционами. Рассчитывать коэффициенты каждый день не нужно, можно просто периодически, например, 1 раз в 3 недели обновлять их.
Таблица корреляции валютных пар
Самый простой способ получить корреляционную зависимость — найти актуальную таблицу корреляции валютных пар в интернете. Доступ к таким данным есть на многих информационных ресурсах. Главное, чтобы загружаемые на ресурс данные были свежими, т. е. информация была актуальной, полезной для практического применения.
В таблице наглядно показано, что связь между парами: EUR/USD и фунт-доллар приближается к значению «+1». Соответственно: любые изменения по одной паре приведут к изменениям по другой. В таблице показано, как со временем корреляционная зависимость снижается до 66%. Дело в том, что с течением времени повышается роль макроэкономических факторов, поэтому прямая связь несколько уменьшается. Но общегодовое значение корреляционной зависимости остается таким же высоким.
Если рассматривать пары: доллар-франк и EUR/USD, то между этими котировками явно прослеживается обратная взаимосвязь. Таким путем, снижение котировок франк/доллар приведет к росту курса EUR/USD, причем тенденция стабильна на протяжении любого временного интервала, следовательно, влияние дополнительных факторов на поведение валютных пар будет минимальным.
Важно! Взаимосвязь межу некоторыми активами не может быть постоянной. В зависимости от текущего месяца, квартала, года, она может существенно снижаться или повышаться.
На корреляцию оказывает огромное влияние политическая ситуация в конкретной стране, цена на энергоносители, а также общий уровень развития экономики и другие важные факторы. В связи с этим для работы следует использовать только актуальные данные.
Как отслеживать коэффициент корреляции?
Из-за постоянного изменения зависимости между активами, необходимо вовремя отслеживать перемены. Для примера, если трейдер ранее применял пару валют с коэффициентом «+1», то его изменение обязательно повлечет за собой убытки и неверные прогнозы. В связи с этим, на практике инвесторы применяют скользящее значение за определенный промежуток времени, например, за 6 месяцев, а не абсолютную величину. В таком варианте можно получить более надежный и качественный прогноз, который оптимально подходит для анализа рынка. Скользящие показатели тоже можно найти в таблицах, пример приведен на скрине:
Почти все активы с одинаковым числителем подвергаются прямой корреляции, например:
- AUD/NZD;
- AUD/JPY;
- AUD/SGD.
Положительный корреляционный показатель обычно у пар с одинаковым знаменателем:
- EUR/USD;
- NZD/USD.
Прямая корреляция может быть также на товарах — энергоносителях: OIL, GAS. Такая ситуация отмечается и у благородных металлов — GOLD, SILVER. Среди акций положительным коэффициентом выделяются корпорации из одной отрасли, например, IT: Microsoft, IBM.
Практическое применение корреляции для заработка на рынке бинарных опционов
Изучение зависимости между парами валют позволяет инвесторам принимать более взвешенные решения на входе в рынок. Если трейдер учитывает корреляцию между парами валют, он может вовремя заключить прибыльную сделку или воздержаться от заключения сделок, выжидая более благоприятный момент для открытия позиций. Например, если значение показателя стремится к «-1», то рост курса по одной паре валют в 95% случаев приведет к снижению курса по другой. Поэтому профессионалы всегда учитывают корреляцию при открытии торговых позиций.
В итоге такая информация позволяет снизить финансовые риски в несколько раз, применяя диверсификацию. Суть метода заключается в том, что по парам AUD USD/USD и EUR/USD есть положительная корреляция, но до значения «+1» она не доходит. В такой ситуации для каждой пары можно открывать по одной позиции в идентичном направлении и коротким сроком экспирации. При возникновении непредвиденных обстоятельств по одной из сделок трейдер забирает прибыль, перекрывая минус по другой.
Запоминать корреляционные показатели разных валют не имеет смысла, поскольку они всегда меняются. Но их желательно держать под рукой — это поможет в проведении теханализа и торговле БО. Разработано множество стратегий на основе корреляционных показателей, но не все они эффективны.
В целом суть практического применения взаимосвязи между активами сводится к следующему:
- страхование рисков по открытым позициям. Самое предпочтительное использование корреляционных показателей валют в бинарном трейдинге;
- можно торговать активами, которые реагируют с опозданием, если только не планируется выхода важных новостей;
- допускается анализ пары валют по индексу одной из валют связки.
Желательно где-то рядом держать ссылку на сайт с курсами индексов валют. Далеко не все брокеры предоставляют такие сведения, а ведь с котировками индексов валют проще прогнозировать направление стоимости по каждой отдельной валюте.
Хеджирование
Этот термин происходит от англ. hedge — страховка. Суть метода заключается в страховании позиций от убытков, если сделка пошла в ином направлении.
Корреляционные показатели часто применяют для хеджирования.
Стоит рассмотреть это на примере. Необходимо взять две пары, коэффициент которых максимально приближен к «-1». Например, USD/CHF или EUR/USD. Зависимость между этими активами — обратно пропорциональная, но связь сильная, достигает 0,88.
На практике это выглядит так: трейдер купил опцион Put по паре EUR/USD. Срок действия этого контракта преодолел 50% пути, видно, что сделка убыточная. В этом случае помогает хеджирование: трейдер открывает Call позицию по паре валют: доллар/швейцарский франк. Первая сделка закрывается в минус, а вторая в плюс, перекрывая убытки по первой позиции. Так, трейдер страхует капитал от убытков — хеджирует.
Заключение
Среди начинающих трейдеров не слишком популярно определять корреляцию валютных пар, а зря. Чем раньше заняться изучением теоретического материала по этому вопросу и применением корреляционных коэффициентов на практике, тем раньше возрастет количество выигрышных сделок. Профессиональные трейдеры умело используют взаимосвязь между парами валют, повышая результативность трейдинга бинарными опционами.