Разворот на рынке Форекс — паттерны и стратегии

Инструмент теханализа, использующийся во многих стратегиях для прогнозирования движения стоимости, называется – «Точки разворота на Форекс». Однако не все пользователи понимают важность опорных точек и возможности использования. Умение правильно определять разворот рынка — ключевой момент прибыльного трейдинга.

Понятие и виды

Разворот на рынке Форекс указывает, актуальный на текущий момент времени тренд – восходящий или нисходящий. Точки разворота (ТР) определяют уровни поддержки и сопротивления. Рынок Forex динамичен. График непрерывно перемещается — циклично восходящее движение изменяет нисходящее, и наоборот. Доходя до определенного уровня, происходит отскок графика, образуя в этом месте ТР.

Опорные точки вычисляются на основании исторических данных и позволяют определить степень колебания перед отскоком. Расчет ТР происходит по средней цене валютной пары, за предыдущий период. Опорный уровень — объективное значение, полученное по математическим формулам. Трейдерами используется своеобразным маркером для входа. Значимые – недельные и дневные РТ. Некоторые спекулянты используют месячные значения.

Как определить

Возле одной разворотной точки находится несколько опорных значений. Любое считается экстремумом — математическое определение, обозначающее максимальное или минимальное значение функции в заданном множестве показателей. При достижении роста функции крайней позиции, наблюдается значение максимума и наоборот.

На Forex математическое понятие сохраняется:

Extremum maximum — верхнее пиковое значение стоимости актива, на котором график разворачивает движение из восходящего на нисходящее.
Extremum minimum — нижнее значение цены, на котором график преломляется из нисходящего направления на восходящее.

Экстремумы зарождаются при максимальной перепроданности или перекупленности рынка. Трейдерами уровни используются для установки Тейк-Профитов и Стоп-Лоссов, и в качестве индикаторов, сигнализирующих преломление графика.

Паттерны и техиндикаторы для выявления разворота

Для выявления локальных экстремумов применяются индикаторы и графические паттерны. Все они работают по разным принципам, но с единой целью — выявить опорные значения и установить тип трендового движения на графике.

Fractals

Представленный индикатор разработан Биллом Уильямсом. Fractals состоит в перечне стандартных инструментов платформы MetaTrader4. В кругу трейдеров считается базовым индикатором, использующийся как основа многих стратегий. Индикатор определяет ТР на ценовых уровнях, и указывает прогнозируемое движение графика в ближайшее время.

Инструмент представляет собой паттерн разворота тренда на Форекс из последовательных 5 свечей, среди которых экстремум – третий бар. Справа и слева от значения расположено по две свечи. В результате формируется разворотная вершина. На реальном рынке комбинация может отличаться, но смысл аналогичен — 5 свечей с образованием ТР.

Зиг-заг

Индикатор для определения экстремумов, установлен в базовой версии МетаТрейдер4. Инструмент не показывает четкого сигнала для входа на рынок, поэтому чаще используется в составе стратегий с уровнями Фибоначчи и волнами Эллиота.

Зиг-заг работает при прорыве последнего минимума при нисходящем графике, и максимума — при восходящем.

Для более точного определения тенденции наноситься moving average (MA) с периодом построения 21:

Если цена выше от МА, график актива движется вверх;
Если стоимость ниже МА, на рынке нисходящая тенденция.

Суть методики при использовании техиндикатора сводится к входу на рынок при перемене тенденции. Важно определить последний из экстремумов и выждать пересечение максимума.

Глаз

Название происходит от фигуры, образующейся на графике. Желтый маркер напоминает зрачок. Зависимо от направления разворотного движения подсвечивается двумя цветами:

Красный — образуется на минимуме графика. Сигнал для покупки.
Синий — формируется на максимальном экстремуме. Сигнал для продажи.

Желтый оттенок фиксируется по уровням сопротивления и поддержки. Актуальный таймфрейм — М15. Не рекомендуется изменять период. Индикатор доступен в МТ4. Скальперы используют инструмент для трейдинга по хвостам свечей. При появлении синего цвета — сигнал на покупку, красного — на продажу.

Pivot Points

Индикатор Pivot Points — определяет потенциальный показатель тренда на основании линий поддержки и сопротивления. Инструмент выявляет потенциальные разворотные точки, расположенные непосредственно на экстремумах. При использовании важно знать, как своевременно определить место прорыва на открытом рынке.

Расчет осуществим для любого периода времени. Для определения значения на текущий момент используются данные за предшествующий день.

Математическая формула расчета Pivot Points:

Р=(Н+L+С)/3

Р — значение Пивот;
Н — макс. показатель;
L — мин. показатель;
С — цена закрытия.

Для расчета линий поддержки и сопротивления используются формулы:

R1=2Р-L;

S1=2Р-Н;

R2=Р+(R1-S1);

S2=Р-(R1-S1);

R3=Н+2х(P-L);

S3=L-2x(H-P).

R1-3 — значения линий поддержки;
S1-3 — значения линий сопротивления.

Метод расчета считается классическим – используют более 50 лет крупные мировые фонды и банки. Существует еще 5 вариантов определения зон сопротивления и поддержки. Индикатор Pivot Points рассчитывает значения в автоматическом режиме и наносит линии на график.

Стратегия торговли по разворотным точкам

Существует множество методик использования разворота для прогнозирования рынка. Рассмотрим простейшую стратегию разворота тренда на Форекс, основанная на применении Pivot Points.

Для практического использования индикатора выявляются области проработки поддержки/сопротивления, зоны откатов и пробоев.

Алгоритм расчета для коротких позиций:

Выявляется расхождение нисходящего тренда на опорных точках или линиях R1-3.
Если стоимость ниже контрольной точки — открывается короткая позиция. Stop Loss — на максимуме, Take Profit — на следующем уровне.
Определен переход с S на R либо наоборот.

Алгоритм принятия решений для длинных позиций:

Устанавливается расхождение восходящего тренда на опорных точка или на S1-3.
Если стоимость устанавливается выше контрольной отметки, рекомендуется открытие длинной позиции. Stop Loss — на минимуме, Take Profit — на следующем уровне.
Определен переход с S на R либо наоборот.

При внутридневном трейдинге расчет ведется по суточным данным. При свинг-торговле используется недельная информация. Позиционные трейдеры ориентируются на месячные расчеты. Годовые данные используют инвесторы для определения значимых уровней на 12 месяцев.

Памятка начинающему трейдеру при использовании стратегии по Pivot Points

Если цена актива размещена в аналогичной системе координат с центральным уровнем Pivot, график чаще направляется к R1 или S1.
Если стоимость актива приближается к R1, в 90% случаев пересечет R2. Возможен отскок к центральному уровню.
Если график приблизился к S1, высока вероятность пересечения S2 или отката к центральному уровню Пивот.
Аналогичная ситуация при движении графика от R2 к R3, и от S2 к S3. Однако возможен откат к R1 и S1 соответственно.
Если на текущий момент на рынке отсутствуют важные новостные инфоповоды, цена начинает незначительное движение от центрального Pivot-уровня до R1 или S1.
При появлении новостей, цена может скачкообразно пробить R1 или S1 и приблизиться к следующему уровню.
S3 и R3 показывают лимитные показатели направления движения графика при существенной волатильности. В условиях спокойного рынка, приближения к ним происходит очень редко.
Уровни Пивот работают и при флетовом движении графика. Цена колеблется в пределах R1 и S1.

Подытожим

Точки разворота на Форекс — инструмент для эффективного анализа рынка. Для определения и автоматического расчета имеется около десятка инструментов и графических паттернов. Однако, как и прочие методики, представленная не совершена. Поэтому следует использовать инструмент в сочетании с прочими системами. Сотни стратегий основаны на использовании опорных точек.

Используете ли вы точки разворота в своей работе? Поделитесь опытом в комментариях.